Сравнение DB с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DB или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DB и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DB и ^GSPC
Основные характеристики
DB:
0.84
^GSPC:
-0.17
DB:
1.34
^GSPC:
-0.11
DB:
1.19
^GSPC:
0.98
DB:
0.36
^GSPC:
-0.15
DB:
4.96
^GSPC:
-0.79
DB:
6.15%
^GSPC:
3.36%
DB:
36.48%
^GSPC:
15.95%
DB:
-94.18%
^GSPC:
-56.78%
DB:
-76.41%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, DB показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.94% против 9.37% соответственно.
DB
20.06%
-14.28%
17.51%
32.10%
30.43%
-2.94%
^GSPC
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DB и ^GSPC
DB
^GSPC
Сравнение DB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DB и ^GSPC
Максимальная просадка DB за все время составила -94.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DB и ^GSPC
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.