PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DB с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DB с ^GSPC

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DB или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DB и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DB:

1.82

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

DB:

2.47

^GSPC:

1.01

Коэф-т Омега

DB:

1.34

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

DB:

0.81

^GSPC:

0.65

Коэф-т Мартина

DB:

11.61

^GSPC:

2.49

Индекс Язвы

DB:

5.83%

^GSPC:

4.96%

Дневная вол-ть

DB:

37.25%

^GSPC:

19.65%

Макс. просадка

DB:

-94.18%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DB:

-67.09%

^GSPC:

-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность 67.51%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.32% против 10.86% соответственно.

DB

С начала года

67.51%

1 месяц

21.69%

6 месяцев

67.02%

1 год

67.21%

3 года

45.18%

5 лет

32.76%

10 лет

1.32%

^GSPC

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DB и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DB
Ранг риск-скорректированной доходности DB, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DB и ^GSPC

Максимальная просадка DB за все время составила -94.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DB и ^GSPC

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...