Сравнение DB с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DB или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DB и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DB и ^GSPC
Основные характеристики
DB:
2.00
^GSPC:
1.62
DB:
2.55
^GSPC:
2.20
DB:
1.36
^GSPC:
1.30
DB:
0.71
^GSPC:
2.46
DB:
10.30
^GSPC:
10.01
DB:
5.94%
^GSPC:
2.08%
DB:
30.61%
^GSPC:
12.88%
DB:
-94.23%
^GSPC:
-56.78%
DB:
-76.80%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, DB показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.17% против 11.05% соответственно.
DB
19.06%
2.01%
23.40%
56.17%
18.02%
-2.17%
^GSPC
2.24%
-1.73%
6.72%
18.16%
13.31%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DB и ^GSPC
DB
^GSPC
Сравнение DB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DB и ^GSPC
Максимальная просадка DB за все время составила -94.23%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DB и ^GSPC
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.