Сравнение DB с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DB или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DB и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DB и ^GSPC
Основные характеристики
DB:
1.55
^GSPC:
0.46
DB:
2.18
^GSPC:
0.77
DB:
1.30
^GSPC:
1.11
DB:
0.72
^GSPC:
0.47
DB:
9.03
^GSPC:
1.94
DB:
6.67%
^GSPC:
4.61%
DB:
39.07%
^GSPC:
19.44%
DB:
-94.18%
^GSPC:
-56.78%
DB:
-70.40%
^GSPC:
-10.07%
Доходность по периодам
С начала года, DB показывает доходность 50.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.51% против 10.15% соответственно.
DB
50.67%
4.86%
52.55%
48.81%
33.14%
0.51%
^GSPC
-6.06%
-2.95%
-4.87%
8.34%
13.98%
10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DB и ^GSPC
DB
^GSPC
Сравнение DB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DB и ^GSPC
Максимальная просадка DB за все время составила -94.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DB и ^GSPC
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.