PortfoliosLab logo
Сравнение DB с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DB и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.24%
415.28%
DB
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DB:

1.55

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

DB:

2.18

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

DB:

1.30

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

DB:

0.72

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

DB:

9.03

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

DB:

6.67%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

DB:

39.07%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

DB:

-94.18%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DB:

-70.40%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность 50.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.51% против 10.15% соответственно.


DB

С начала года

50.67%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

52.55%

1 год

48.81%

5 лет

33.14%

10 лет

0.51%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DB и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DB
Ранг риск-скорректированной доходности DB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DB, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DB: 1.55
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DB, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DB: 2.18
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DB: 1.30
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DB: 0.72
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DB, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DB: 9.03
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
0.46
DB
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DB и ^GSPC

Максимальная просадка DB за все время составила -94.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.40%
-10.07%
DB
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DB и ^GSPC

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.85%
14.23%
DB
^GSPC