PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DB с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DB и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
23.41%
6.72%
DB
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DB:

2.00

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

DB:

2.55

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

DB:

1.36

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

DB:

0.71

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

DB:

10.30

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

DB:

5.94%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

DB:

30.61%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

DB:

-94.23%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DB:

-76.80%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.17% против 11.05% соответственно.


DB

С начала года

19.06%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

23.40%

1 год

56.17%

5 лет

18.02%

10 лет

-2.17%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.16%

5 лет

13.31%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DB и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DB
Ранг риск-скорректированной доходности DB, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DB, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.001.62
Коэффициент Сортино DB, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.552.20
Коэффициент Омега DB, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.30
Коэффициент Кальмара DB, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.712.46
Коэффициент Мартина DB, с текущим значением в 10.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.3010.01
DB
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.00
1.62
DB
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DB и ^GSPC

Максимальная просадка DB за все время составила -94.23%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-76.80%
-2.13%
DB
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DB и ^GSPC

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.58%
3.43%
DB
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab